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      β-債券投資組合系統基于現代投資組合管理(portfolio management)的理念,將資產管理的三大核心流程——決策、監控、評估貫穿于設計思路的始終。為廣大投資機構提供專業化分析管理工具。2005年4月,β-系統成功為某大型投資機構實現:前臺、中臺、后臺的完整數據集成。這是國內同類項目中,唯一的成功案例。

主要功能:

1.數據集成

□ 基本數據 完整的債券基本數據庫,包括α-系統的所有基本數據。支持遠程數據維護、本地數據維護兩種模式。

□ 前臺數據 支持以下幾種數據維護模式:

① 交易所:從交易系統(如:恒生系統)自動導入。

② 銀行間:從交易系統(如:北方之星γ-系統)自動導入。

③ 手工帳:從客戶手工維護的Excel臺帳,導入交易數據。

□ 中臺數據 風險管理、合規性管理、績效評估等相關數據。這是β-系統本身的主要數據,支持遠程維護、客戶手工維護兩種機制。

□ 后臺數據 提供完整的財務數據接口??梢源硬莆袢砑ㄈ紓航鶚種趕低常┳遠既臚暾牟莆袷?,能夠顯示詳細到每個科目的數據。后臺數據集成為編制正式的監管報表、信息披露公告提供數據基礎。

其中,恒生系統、金手指系統的數據導入,已經能夠為客戶正式運行。

2.組合管理

系統通過投資策略、資產配置、組合優化、組合分析等多種方法,對投資組合進行綜合管理。

3.風險管理

系統提供不同風險指標的額度監控,風險報告等功能。包括:

□ 市場風險 各種組合VAR分析,包括組合的總體VaR、邊際VaR、增量VaR、 VaR期限分布圖等。

□ 利率風險 利率敏感性指標計算、收益率曲線平移與轉動、組合關鍵年久期分析、利率變動下的情景分析、浮息券利率風險分解與兩種久期。

□ 流動性風險 可根據客戶的個性化需求,定制專用的流動性管理???,包括現金流管理等。

4.績效評估

提供投資收益評估、風險調整后收益評估、績效歸因功能。同時可根據機構要求定制個性化績效評估???。

專有??椋?/FONT>

系統外掛 “貨幣市場基金”專有???,可根據客戶需求安裝。

1.合規性管理

證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》的規定,包括:

□ 投資品種剩余期限≤397天。

□ 組合平均剩余期限≤180天。

□ |偏離度|:① >0.25%,調整組合;② >0.5%,臨時報告。

□ 其它規定:投資品種其它限制,回購抵押品種限制等等。

系統提供所有合規性指標的監控功能。

2.影子價格、攤余成本法

□ 影子價格:單支債券

□ 影子價格:投資組合

□ 影子價格:公允收益率基準查詢

□ 攤余成本法:頭寸估值

□ 偏離度:“攤余成本法”與“影子定價”的偏離度計算

系統每日提供“影子價格-北方之星參考值”,為全市場各家基金,以及相關托管銀行,提供一個統一的參考標準。

3.信息披露及相關報表

按證監會2005年3月公布的《貨幣市場基金信息披露特別規定》的要求,自動生成投資組合報告中的所有報表。同時提供每萬份基金凈收益和7日年化收益率。

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